О внесении изменений и дополнения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 июля 2006 года № 65 "Об утверждении Правил осуществления инвестиционных операций Национального фонда Республики Казахстан"

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан" и постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 мая 2001 года № 655 "О договоре о доверительном управлении Национальным фондом Республики Казахстан", в целях обеспечения эффективности доверительного управления Национальным фондом Республики Казахстан Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 июля 2006 года № 65 "Об утверждении Правил осуществления инвестиционных операций Национального фонда Республики Казахстан" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4361) следующие изменения и дополнение:
в Правилах осуществления инвестиционных операций Национального фонда Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:
дополнить пунктом 28-1 следующего содержания:
"28-1. Минимальный размер стабилизационного портфеля составляет 5 (пять) миллиардов долларов США. В случае, если по итогам каждого квартала размер стабилизационного портфеля составляет менее 5 (пяти) миллиардов долларов США, средства в размере необходимом для пополнения переводятся из сберегательного в стабилизационный портфель в течение 1 (одного) месяца, следующего за соответствующим кварталом.";
пункт 48 изложить в следующей редакции:
"48. Эталонным портфелем для портфеля государственных облигаций развитых стран является композитный индекс облигаций развитых стран, состоящий из следующих индексов высоколиквидных ценных бумаг:
ICE BofAML 1-10 Year US Treasury Index (G5O2) – 62,5 (шестьдесят два целых пять десятых) процентов;
ICE Q1AR Custom Index (Q1AR) – 12,5 (двенадцать целых пять десятых) процентов;
ICE BofAML 1-10 Year UK Gilt Index (G5L0) – 10 (десять) процентов;
ICE BofAML 1-10 Year Japan Government Index (G5Y0) – 5 (пять) процентов;
ICE BofAML 1-10 Year Australia Government Index (G5T0) – 5 (пять) процентов;
ICE BofAML 1-10 Year Canada Government Index (G5C0) – 5 (пять) процентов.
Возврат к эталонному распределению в композитном индексе облигаций развитых стран осуществляется в последний рабочий день календарного квартала.
Состав ценных бумаг в композитном индексе облигаций развитых стран меняется ежемесячно.
Показатели доходности и риска рассчитываются Национальным Банком ежедневно.";

2 2. Департаменту монетарных операций в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1 1) совместно с Юридическим департаментом государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2 2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;

3 3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта и пунктом 3 настоящего постановления.

3 3. Департаменту информации и коммуникаций – пресс-службе Национального Банка обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.

4 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан.

5 5. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования

| Председатель Национального Банка Республики Казахстан | Е. Досаев |
|---|---|

"СОГЛАСОВАНО" Министерство финансов Республики Казахстан

| | Приложение 1 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 сентября 2020 года № 111 |
|---|---|
| | Приложение 6-1 к Правилам осуществления инвестиционных операций Национального фонда Республики Казахстан |

Глава. Секторное распределение портфеля государственных облигаций развивающихся стран отдельного управляющего

| Виды активов | Рыночная стоимость (для производных финансовых инструментов используется рыночная стоимость лежащих в их основе финансовых инструментов) | |
|---|---|---|
| минимум (в процентах) | максимум (в процентах) | |
| Деньги (оставшаяся валюта на текущих счетах, финансовые активы, размещенные в фондах денежного рынка с возможностью возврата на следующий рабочий день), государственные ценные бумаги стран, входящих в эталонный портфель | 70 | 100 |
| Государственные долговые обязательства стран, не входящих в эталонный портфель, агентские долговые обязательства стран, входящих в эталонный индекс, долговые обязательства международных финансовых организаций | 0 | 30 |
| Депозиты (вклады) | 0 | 20 |
| Производные финансовые инструменты (регулируются ограничением по Tracking Error) | 0 | 50 |
| Корпоративные и коммерческие ценные бумаги | 0 | 20 |

| | Приложение 2 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 сентября 2020 года № 111 |
|---|---|
| | Приложение 6-2 к Правилам осуществления инвестиционных операций Национального фонда Республики Казахстан |

Глава. Секторное распределение портфеля корпоративных облигаций

| Виды активов | Рыночная стоимость (для производных финансовых инструментов используется рыночная стоимость лежащих в их основе финансовых инструментов) | |
|---|---|---|
| минимум (в процентах) | максимум (в процентах) | |
| Деньги (оставшаяся валюта на текущих счетах, финансовые активы, размещенные в фондах денежного рынка с возможностью возврата на следующий рабочий день) | 0 | 15 |
| Корпоративные ценные бумаги, входящие в эталонный портфель | 70 | 100 |
| Корпоративные ценные бумаги, не входящие в эталонный портфель | 0 | 15 |
| Государственные долговые обязательства стран, входящих в эталонный портфель, агентские долговые обязательства стран, входящих в эталонный портфель, долговые обязательства международных финансовых организаций | 0 | 15 |
| Депозиты (вклады) | 0 | 15 |
| Производные финансовые инструменты (регулируются ограничением по Tracking Error) | 0 | 50 |